Анализ Дневных Бюллетеней Евро с 9 апреля ...
[*]

9 апреля в ДБ наконец плюс по ОИ фьючерса +8452 по цене 1.0648, что является минимумом на даный момент. До этого ОИ фьючерса был минусовым и пара снижалась. Рост ОИ после двух дней снижения как цены так и ОИ говорит, возможно, о том что снижение прекратилось. На скрине изменение ОИ и реакция цены. На индикаторы внимание обращать не надо.

В ДБ значительные изменения по ОИ на колл страйке 1085 +2039, но в ТОС большинство сделок с пометкой спред. Тоесть сделки с целью заработать на премии и не направлены конкретно на какое либо значительное движение. Нам они не интересны.
Если изменение ОИ по фьючерсу связано с его покупкой в лонг то страховать должны покупкой путов ближайших страйков например 1.06 есть ОИ+ 520к и по ТОС это покупки пута. Объёмы не сопоставимые с фьючерсом но всё же…
  • +8
  • Просмотров: 4265
  • 10 апреля 2015, 10:20
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Анализ опционов с помощью терминала Тhinkorswim.
Следующая запись в группе  
Евро СОТ май 2015
05 апреля 2015
07 мая 2015

Комментарии (12)

+
+2
Попробую разобрать пятничный бюллетень за 10 апреля. Итак во первых снова увеличился ОИ по фьючерсу +8855 по цене 1.0613. По коллам значительные изменения на страйках 1075 (+2291 ОИ) и 1085 (-1130 ОИ)Отрывок из ДБ:

В терминале ТОС все сделки по страйку 1075 прошли с пометкой «спред», что говорит о том что позиции покупались/продавались с целью заработать на премии, без акцентированого направления.
Колл страйк 1085 опционы прошли как покупки, НО открытый интерес с минусом что говорит о том что позиции закрывались А какие позиции закрыватся покупками? Продажи. Стало быть на этом страйке были проданы опционы. Что бы отслеживать подобные вещи нужно регулярно вести записи либо как то иначе фиксировать подобные вещи *think* 
То что сейчас закрыли продажи коллов косвенно может свидетельствовать о скором росте.
Пут нет таких крупных изменений ОИ на 1030 +978ОИ опционы покупают. Как страховка покупки фьючерсов далековато… Но на заметку наверно стоит взять. ( стоимость позиции получается около полумилиона ) Из ближайших страйк 1070 из объёма 814к 395к открыто новых и это покупки путов. Для страховки фючерсов маловат объём…
Возможно всё же фьючерсы открывались в шорт без страховки опционами колл.

Полагаю всё же что дальнейшее снижение если не прекратилось то по крайней мере перейдёт в стадию флета.
По СОТ отчётам большое снижение ОИ и фиксация позиций всеми.
Пока такие мысли…
Редактирован: 11 апреля 2015, 18:22
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 11 апреля 2015, 18:18
+
+1
Бюллетень за 13 апреля.Евро. Третий день рост ОИ +5117 фьючерса. Колл 1075 закрытие ранее набранных продаж. Отмеченно преобладание асков, но ои с минусом. Страйк 1060 ОИ +2178 преобладание покупок. Слабый хедж для таких покупок фьючерсов в шорт. Если фьючерсы покупаются в шорт…
Для покупки фьючерсов в лонг так же не вижу страховки по путам страйк 1040 ОИ+1097 с преобладанием продаж. Тоесть ниже не желательно.*think* 
На данный момент у меня нет определённости в трактовке данных… или я просто не вижу или не понимаю.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 14 апреля 2015, 10:09
+
+1
Уровень Б/У страйка 1060 будет 1.0727… пока туда не дошли… И если набор фьючерсов это набор шорт то самое время продавать *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 14 апреля 2015, 17:08
+
+1
ДБ за 14 апреля прирост фьючерса +1425 по цене 1.0668… Это даже выше той отметки первого дня прироста фьючерса (на скрине в посте правая отметка на 1.0648).
Колл опционы от 1070 вплоть до 1100 отмечены как покупки. Для страховки продаж фьючерса логичней было бы использовать ближайшие(1060-65) страйки… Но что есть то и имеем.
По путам объёмы приличные но измененме ОИ не столь значительно. И что то выделить затрудняюсь.
Цель обновление лоу.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 15 апреля 2015, 08:06
+
0
В ДБ за 15 апреля вновь фьючерс прибавляет +1876. Опционы не дают совсем никакой подсказки. По коллам ни объёма, ни заметных изменений ОИ. По путам изменения на страйках 1020-1030 не проясняют общей картины.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 16 апреля 2015, 07:47
+
+1
Моя ошибка в том, что я решил что набор фьючерса был непременно в шорт. О чём были очень слабые намёки на колл опционах… Тогда как на путах и вовсе не было ни каких… На скрине отметил зоны набора фьючерса. Набор шёл полторы фигуры от 1.07 до 1.0550. Сколько теперь будет расти? Поддсказка будет сокращение ОИ.

Возможно будет вход в лонг от теста верхней зоны накопления.*think* 
А хедж наверняка есть только не на опционах… возможно на спот.
Редактирован: 16 апреля 2015, 14:07
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 16 апреля 2015, 14:02
+
+1
ДБ за 16 апреля фьючерс снова в плюсе (+7499 по цене 1.0860) что говорит за продолжение роста. За вчера таким образом сформировалась зона накопления от 1.07 до 1.075. При возврате туда покупки могут иметь успех… Но стоит отметить что рост сопровождается довольно глубокими откатами… Вплоть до предыдущей зоны… тоесть ниже 1.07.На предыдущем скрине хорошо видно.
По опционам Колл хоть и были объёмы на некоторых страйках но изменение ОИ не значительно.
На пут опционы 1.02 и 1.03 наблюдается закрытие позиций я так понимаю с убытком.
Пут нет таких крупных изменений ОИ на 1030 +978ОИ опционы покупают. Как страховка покупки фьючерсов далековато… Но на заметку наверно стоит взять. ( стоимость позиции получается около полумилиона )
Это было 10 апреля а сегодня там минус 350к. 10 апреля было куплено остальное видно из графика.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 17 апреля 2015, 09:18
+
0
Сколько теперь будет расти? Поддсказка будет сокращение ОИ.

Второй отчёт сокращение ОИ, это говорит о том что рост пока прекратился. Куда будет следующее движение попробую увидеть по следующему набору фьючерса.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 21 апреля 2015, 09:00
+
0
После двух дней сокращения ОИ 21 апреля вновь наблюдается набор фьючерсов и снова я не вижу каких бы то нибыло одтверждений в ДБ. Возможно тенденция роста прошлой недели продолжиться…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 22 апреля 2015, 07:37
+
0
22 апреля ОИ фьючерса в минусе… Фиксировались на вчерашнем росте? Заметил в ДБ покупку одного и того же страйка 1.08 по путам и коллам. Есть стратегия покупки опциона с одинаковой ценой исполнения. Когда ожидается хорошее движение в любую сторону, прибыль от покупки одного опциона покроет убытки по премии другого. Правда за коллы в два раза дороже уплоченно.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 23 апреля 2015, 11:33
+
0
23 апреля ОИ по фьючерсу +5878. Продолжение роста? На опционах подтверждения не нашёл. Пут 1070 показавший наибольшие объём и ОИ прошли в основном с пометкой «спред».Пока сильное сопротивление 1085 где нет больших пут опционов. По колл большой объём на 1100. На путах кстати большой объём на 1070 который цена не может пройти…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 24 апреля 2015, 09:29
+
0
24 апреля фьючерс фиксация -1058к. не большая по сравнению с ранее набранными. По коллам ничего значимого не вижу. А по путам есть объёмы на 1070 с ОИ минус что говорит о закрытии, сделки прошли по аску, это значит были закрыты позиции ранее купленные по цене бид.
Пут страйк 1075 прибавляет ОИ (+1875) сделки так же по аску, значит путы покупают либо в надежде на снижение либо как страховку покупки фьючерса… Но фьючерс в минусе. Предположу снижение на понедельник.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 25 апреля 2015, 18:32

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари