Евро СОТ май 2015

Давно не писал про отчёты СОТ..Отчасти это вызванно тем, что отчёт по евро не даёт повода. С декабря прошлого года позиции участников изменились не сильно. Операторы всё так же имеют исторически максимальные длинные позиции, как и их оппоненты исторически максимальные короткие. Открытый интерес так же находится на максимальных значениях, что говорит о том что рынок, что называется «перегрет». Было несколько раз снижение ОИ и довольно сильное, что является первым признаком к развороту. Я искал другие подтверждения, но их не было всякий раз снижение ОИ было лишь для того что бы несколько " остудить" рынок, сбросить напряжение, что бы уже в следующие недели вернуть всё в прежнее русло. Чаще снижение ОИ приходилось на дни экспирации опционов.

На картинке пятилетний отрезок, видно на сколько максимальны позиции и как давно это продолжается. Резонный вопрос когда это закончится? Ответ: не знаю. На йене подобная ситуация наблюдается уже третий год. По отчётам нет предпосылок к смене тренда. По этому предпочтения продажам в среднесрочной перпективе.
Как я вижу продолжение: на скрине ниже дневной масштаб. Возможно, снижение продолжиться и в следующем фьючерсном контракте.

На АО наблюдается конвергенция в пользу дальнейшего снижения.
Далее 4 часа: не рискну разложить по волнам данную коррекцию… Но вижу дивергенцию

На часе как и на 15 мин так же есть дивергенции и уже отработанные. Если предположить, что это снижение заходная волна 1 на снижение, то после коррекции во второй не плохая перспектива к продажам.

По Дневным бюллетеням третий отчёт к ряду набор фьючерсов, предположу в шорт. По опционам не берусь что то сказать последнее время нехватает времени на внимательное отслеживание… Но что заметил в бюллетене за 6 мая Пут-страйк 1120 июньский и июльский контракты имеют увеличение ОИ более 3000к каждый контракт. Колоссальные средства вложены… Вопрос в какую сторону? Уровень важный вырисовывается на следующий контракт…
  • +3
  • Просмотров: 2569
  • 7 мая 2015, 17:29
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Анализ Дневных Бюллетеней Евро с 9 апреля ...
Следующая запись в группе  
Евро СОТ 26 мая
10 апреля 2015
31 мая 2015

Комментарии (10)

+
0

График часовой. салатовым цветом выделены дни когда был набор фьючерсов, предположительно в шорт. Камнем предкновения стал страйк 1120 по путам упомянутый в топе. Конвергенция «препятствует» немедленному снижению. Требуется выход АО выше нулевой линии, что может быть достигнуто либо ростом либо во флете… *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 10 мая 2015, 19:52
+
0

График часовой. Вот то чего я ждал и о чём писал выше в комментарии. Отсюда буду искать точки для продажи.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 13 мая 2015, 17:13
+
0
а как насчёт того, чтоб сходить на 1.1570/80?
avatar

  13  writelint00 Сообщений: 592 - writelint

  • 13 мая 2015, 18:38
+
0
Основания?
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 13 мая 2015, 19:06
+
0
прежде чем вернуть нисходящий тренд, нужно от чего-то оттолкнуться.
avatar

  13  writelint00 Сообщений: 592 - writelint

  • 13 мая 2015, 19:14
+
0
По вашему 1.1570/80 то от чего можно оттолкнуться? На чём основаны именно эти цифры? Мой предположения изложены в статье, а Ваши?
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 13 мая 2015, 19:33
+
+1
ДБ за 13 мая показывает интересную картину июньский колл 1150 имеет максимальную прибавку по ОИ+1330 и это продажи опциона. Фьючерс в плюсе для страховки продажи фьючерса логичней было бы покупать колл и покупать ближе к текущей цене… Упомянутый ранее пут 1120 имеет уменьшение ОИ -2231 (от ранее набранных 3000) И это покупка пута.Тоесть закрытие ранее проданного опциона.Когда продавали 6 мая премия была 10.9 сейчас купили ( закрыли позицию) по 6.5.Расчёт был на то что цена ниже 1120 не уйдёт и он оправдался. Далее увеличение ОИ на пут 1130 +3306. К сожалению ТОС не даёт однозначного ответа в какую сторону были открыты позиции так как в программе все покупки страйка 1130 проходят с пометкой «спред».
Надо наблюдать как цена поведёт себя на уровне 1130. *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 14 мая 2015, 08:45
+
0
Надо отметить, что предполагаемая модель по ВА с первой заходной на часе себя не оправдала. Так как по классике ВА откат во второй волне не должен заходить за начало первой. В данном случае вторая волна вышла за начало первой, а стало быть разметка не верна.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 14 мая 2015, 14:31
+
+1
Очередной отчёт СОТ показывает снижение ОИ и это вновь время экспирации опционов. Интересным выглядит тот факт что крупные спекулянты третью неделю подряд закрывают свои короткие позиции в больших объёмах, на росте. И две недели закрывают длинные, выходят с рынка. При этом ОИ рос ( не считая последний отчёт) И рос на наборе коротких операторами.
И хотя предполагаемое, на неделе, снижение не случилось, дневной график представленный в статье выше остаётся актуальным. Тоесть ожидание снижение в пятой волне остаётся приоритетным.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 16 мая 2015, 20:06
+
0
ДБ за 13 мая показывает интересную картину июньский колл 1150 имеет максимальную прибавку по ОИ+1330 и это продажи опциона.

Вот и рост… В ДБ за 18 мая на коллах 1150 минус 1414 ОИ. И пут 1120 вовремя прикрыли…
Интересные изменения на июльском путе на страйках 1080( +2311ОИ),1090(+1352ОИ), 1100 (+2235ОИ).
PS/ К сожалению из-за не хватки времени отслеживать вовремя информацию…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 19 мая 2015, 19:38

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари