Новый вид отчётов Traders in financial futures (TFF)

Коллеги, предлагаю двигаться дальше в изучении рынка в целом и отчётов в частности. На том же сайте www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm есть такой вид отчётов Traders in financial futures (TFF). К сожалению на просторах интернета не так много информации на эту тему.
Новый отчет разделяет больших игроков на финансовых рынках на следующие четыре категории:
Dealer/Intermediary – Дилер/Посредник.
Asset Manager/Institutional – Управляющий Активами/Институционал.
Leveraged Funds – Хедж фонды.
Other Reportables – Остальные отчитывающиеся.

Тогда как отчёт СОТ разделял на три категории. Так же пишут что нельзя сравнивать эти два отчёта *think*  Единственное что их объединяет это даты выхода.
Новый отчет дает разбиение по открытым позициям на рынках, на которых 20 или более трейдеров имеют открытые позиции выше установленных уровней CFTC.
Собственно вот так выглядит сам отчет

Отчет TFF разделяет участников рынка на «Sell Side» и «Buy Side». Эта классификация показывает то, чем занимается финансовая организация на рынке, а не то, покупают или продают фьючерсы/опционы определенные участники рынка. Так, категория Дилер/Посредник относится к «Sell Side» и представляет собой группу участников финансового рынка, которая зарабатывает комиссии на продаже финансовых инструментов, а так же зарабатывает на спреде. Остальные три категории — Управляющие Активами/Институционалы, Хедж фонды и Остальные Отчитывающиеся относятся к «Buy Side». Эти участники рынка по своей сути являются клиентами группы «Sell Side» и используют финансовые инструменты для инвестирования, хеджирования, управления рисками и спекуляций.
Dealer/Intermediary – Дилер/Посредник.
Эта группа представляет собой «Sell Side» на рынке.
Компании, относящиеся к этой категории, создают и продают различные структурные продукты своим клиентам. Они, как правило, владеют всей информацией о позициях своих клиентов и компенсируют свои риски между клиентами и между различными рынками. Обычно к этой категории относятся крупные коммерческие банки, дилеры по ценным бумагам, свопам и другим производным инструментам.
Asset Manager/Institutional – Управляющие Активами/Институционалы. Это институциональные инвесторы, пенсионные фонды, страховые компании, ПИФы, а так же управляющие активами, чьими клиентами являются институциональные инвесторы.
Leveraged Funds – Хедж фонды. Здесь вроде бы все ясно.Стратегии этих участников рынка включают в себя занятия длинных/коротких позиций по рынку, а так же арбитраж между рынками или внутри одного и того же класса инструментов. Проп-трейдинговые компании и спекулятивные трейдеры так же относятся к этой категории.
Other Reportables – Остальные отчитывающиеся. Это все те, кто не попал в предыдущие три группы. Трейдеры этой группы, в основном, используют рынок для хеджирования рисков связанных с производством и бизнесом. В эту категорию обычно входят корпоративные казначейства, центральные банки, кредитные организации и ипотечные заемщики.
На этом сайте www.barchart.com/ можно найти данные этих отчётов в виде графиков ( у меня почему то сайт открывается редко *???*  )
Полагаю нам интересны Dealer/Intermediary – Дилер/Посредник и Leveraged Funds – Хедж фонды.
За сим первое знакомство считаю состоявшимся…
  • +7
  • Просмотров: 8025
  • 26 октября 2013, 21:29
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
AUD СОТ 1 октября....
Следующая запись в группе  
Экспирация евро . Ноябрь.
02 ноября 2013
03 ноября 2013

Комментарии (54)

+
+2
*good* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 26 октября 2013, 22:22
+
+2
Интересная статья, почитаю на досуге, спасибо за информацию *good* 
avatar

  9  andreynevskey Сообщений: 90

  • 27 октября 2013, 00:01
+
+1
хорошая подсказка, спасибо
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 27 октября 2013, 00:05
+
+1
найти данные этих отчётов в виде графиков????????????
что то не могу этих графиков найти?*shock* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 27 октября 2013, 00:07
+
+1
VolFix в помощь вам
avatar

  9  andreynevskey Сообщений: 90

  • 27 октября 2013, 00:17
+
+1
У меня этот сайт редко открывается но они там есть..http://www.myfxbook.com/commitments-of-traders/aud Вот ещё один тут и СОТ и ТФФ
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 27 октября 2013, 18:33
+
+1
www.barchart.com/futures/cot.php вот прямая ссылка
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 27 октября 2013, 19:13
+
+2
Спасибо, нашла, изучаю*good* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 27 октября 2013, 23:37
+
0
тема интересная, а кто этот отчет может наглядно разложить по полочкам?
avatar

  14  Walerii Сообщений: 416 - Валерий

  • 27 октября 2013, 09:28
+
+1
А что тут раскладывать? Читать аналогично СОТ предыдущего поколения…
Позиции длинные, короткие, их изменение к предыдущей неделе, ОИ… Впрочем
а кто в них здесь вообще разбирается то, особенно хорошо?
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 27 октября 2013, 18:38
+
+1
главное не раскладка, а как этим правильно воспользоваться и чем может это быть полезным
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 27 октября 2013, 23:38
+
+1

Есть такое представление позиций участников отчёта На данном скрине показны позиции Дилеров, о чём говорит надпись вверху, под графиком что каким цветом.Я добавил чёрную линию цены совместил по времени
Комментировать и делать выводы пока не готов… Информация к размышлению *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 28 октября 2013, 11:51
+
+2
Увеличение Long позиций получается ведет к росту цены, не сразу, но уже может для нас быть предупреждением,
но вот перед очередным взлетом цены с середины сентября мы этого не наблюдаем.
О чем это может говорить?
А кривая OI показывает нам о повышении, т.е. если даже диллеры не особо покупали,
то цену гнал наверх кто то другой
или другая причина
Затем диллеры повысили продажи, выполняя свою основную задачу
(.....Dealer/Intermediary – Дилер/Посредник. Эта группа представляет собой «Sell Side» на рынке...._) и у них были покупатели
достаточно серьезные, которые смогли своими обьемами ее дальше вверх «загонять»
Редактирован: 29 октября 2013, 16:28
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:02
+
+2
молодец… мне нравится ход твоих мыслей…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 16:19
+
+1
;) 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:29
+
+1
на этой гистограмме появился ещё один столбик ( за 1 октября… опаздывают :)  ) Так вот у дилеров шорт ещё выше стал. а у хеджеров чуть снизился…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 16:33
+
+1
я поняла твою мысль, думаю что нужно сравнивать так же и с другими участниками, только после этого делать какие то выводы

( я знаю где остальные графики найти)
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:45
+
+2
о каких других говоришь? Что касается отчёта ТФФ то думаю нам достаточно диллеров и хедж фондов… В принципе на этой же таблице можно представить и других участников отчёта… Но нужны ли они нам?
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 17:03
+
+1
действительно, а нужны ли они нам*think* 

зачем нам лишние;) 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 17:06
+
+1
Тоже самое только хедж фонды
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 28 октября 2013, 11:53
+
+1
та же ситуация и сдесь, но с точностью до наоборот
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:06
+
+2
та же ситуация и сдесь, но с точностью до наоборот

но при этом заметно, что они как бы продают/покупают взаимно,
но кто больше имеет OI и Обьем, тот и влияет на рост цены?
при этом нужно учитывать, что данные только с одной площадки, а не весь форекс

Поправьте меня, если я не правильно думаю

Явно сдесь должен быть еще важный аргумент для движения цены*think* 
Редактирован: 29 октября 2013, 16:15
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:15
+
+2
Пока поправлять или дополнять нечего… будем смотреть… на этой неделе ещё один отчёт должен выйти…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 16:20
+
+2
я же не спорю, я просто размышляю вслух*think* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:25
+
+2
и правильно делаешь что размышляешь… Здесь этого очень не хватает.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 16:26
+
+1
зазнаюсь еще*stesnitelno* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:30
+
+1
Спасибо, ждем, сравниваем дальше, анализируем, может найдем, то что ищем*good* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:32
+
+2
отчёт ТФФ от 8 октября

Отметим сразу значительное увеличение ОИ. Хедж фонды увеличивают в лонг и лонг их значительно превышает шорт… Отметим (теперь уже можем на истории ), они стоят по тренду…
Диллеры увеличивают обе позиции но шорт все ж больше…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 10:58
+
+1
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 15:44
+
+1
OI того отчета СОТ и этого TFF совпадает 332.868

О чем это нам может говорить???
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 18:03
+
+1
Совпадение ОИ думаю не о чём ни говорит… Отчёты основаны на одних данных только строятся по разным принципам.Отсюда и совпадение… так мыслю
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 18:17
+
+2
если смотреть внимательно то изменение ОИ к предыдущей неделе -4863 что не сходится с реальностью *think*  Разница гораздо больше и в плюс
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 18:21
+
+1
да, заметила и из этого можно сделать один интересный вывод*think* 

но пока воздержусь
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 18:27
+
+1
… Отчёты основаны на одних данных только строятся по разным принципам…
ну вот, все таки о чем то говорит

avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 18:24
+
+1
Значит так что касается ОИ он должен быть одинаковый… За предыдущие даты так и есть… То что тут не сходится видимо опечатка или ошибка
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 18:29
+
+1
возможно

можно понять, наверное в спешке делали после некоторого вынужденного отдыха

сроки подгоняли

подождем следующих

:) 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 18:34
+
+2
Если сравнивать отчёты СОТ то крупные спекулянты там и хедж фонды здесь ведут себя одинаково -стоят по тренду.Операторы и диллеры против.В СОТ позиция операторов гораздо более шортовая 25% на 49%
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 12:35
+
+1
… Тогда как отчёт СОТ разделял на три категории. Так же пишут что нельзя сравнивать эти два отчёта *think* Единственное что их объединяет это даты выхода…
Все таки хочется их обьединить и найти точки соприкосновения???;) 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:19
+
+2
может их не объединять а анализировать раздельно… а сравнивать уже полученные результаты *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 16:22
+
+1
думаю можно, но без особого фанатизма, подсказкой быть может
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 16:27
+
+1
Интересные отчетики
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 15:42
+
+2
еще раз спасибо автору за такую интересную тему

пожалуйста продолжай*good* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 18:29
+
+1
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/index.htm
Тут доступны исторические даные как по СОТ так и ТФФ выбираем дату далее вид отчёта…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 29 октября 2013, 18:32
+
+1
ооооооо, спасибо

посмотрю
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 29 октября 2013, 18:36
+
+2

*think*  Предыдущие два отчёта не показывали единства даже в одном стане, будь то диллеры или хедж фонды… Последний же показывает более определённо…
Из всего изученного на данный момент вывел формулу которая требует проверки.
Диллеры увеличивают лонг цена вниз.При увеличении шорт цена растёт.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 31 октября 2013, 10:24
+
+1
что то похоже мы с тобой разные цифры и отчеты видим???

так и хочется с тобой поспорить

но я воздержусь, будем ждать следующие отчеты и проверять сначало твою формулу

продолжаем;) 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 31 октября 2013, 11:56
+
+2
Отчёты видим одни и цифры тоже… То что хочется поспорить это хорошо… Как там говориться" Они спорили… В спорах рождались дети… это была истина" В спорах рождается истина… Попробую на скрине показать то о чём я говорю.График евро дол. и позиции участников ТФФ отчётов.Отметил лишь некоторые участки подтверждающие мои слова… Показана совокупная позиция… Есть ещё вопросы?

Последний же отчёт показывает увеличение лонгов отсюда я прогнозирую цену вниз… Впрочем сейчас уже это видно.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 31 октября 2013, 19:09
+
+1
спасибо,

наглядно, убедительно и на сегодня доказуемо*good* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 31 октября 2013, 20:17
комментарий был удален 2013-10-31 19:54:23 NIKITa1

комментарий был удален 2013-10-31 19:57:06 NIKITa1

+
+2
Появилось обновление гистограммы только пропущено две недели… Схематично красным указал примерные значения позиций… Отметим что диллеры ещё в конце сентября резко нарастили шорт-позиции. *think*  Столь ранее приготовление к снижению наводит на мысль о том что то что мы видели в конце прошлой недели не предел…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 5 ноября 2013, 18:38
+
+1
судя по графику и кривой открытого интереса такой вывод хочется мне так же сделать

предполагаю, что до конца года можем падать

если только нонфармы, что то резко не поменяют
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 01:33
+
+1

Дилеры увеличивают шорт готовятся к снижению *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2733

  • 7 ноября 2013, 10:49
+
0
так какой вывод по евро можно сделать на эту неделю)? по отчету
avatar

  14  Walerii Сообщений: 416 - Валерий

  • 7 ноября 2013, 12:36

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →