Экспирация евро . Ноябрь.


К ноябрьской экспирации подходим со следующей расстановкой сил.Общее колличество коллов 32772к. что существенно меньше путов. Так же колл уровни заметно реже и меньше как по колличеству так и по «толщине» самый «жирный» более 3000к. на уровне 1.38.В основном же данная «армия» представлена двухтысячными уровнями.
Пут «армия» заметно сильнее колличественно и распологается более плотно. Присутствуют так же барьеры с 5,7 и 4 тысячники. Уровни эти выросли до таких объёмов буквально в пятницу, на этих страйках много покупали. Это те кто будет в шоколаде тем больше чем ниже упадёт пара евро-доллар. Соответственно «жирные » уровни будут выступать уровнями сопротивления.
Последнее падение котировок сильно подкосило держателей опционов колл..*think* 
Ещё пара картинок для, возможно, лучшего понимания момента.
На этом скрине указал теже пут только страйки…
Страйк опциона. Цена исполнения опциона устанавливает пороговую цену, уход выше/ниже которой будет означать накопление прибыли для держателя колл/пут опциона.

Тут видно что часть опционов уже в «шоколаде» и цена крутиться у страйка в 5000к.
Ниже скрин со страйками колл опционов

Из коллов всего один уровень в плюсе… Для получения прибыли по другим цена должна значительно вырасти...*think* 
Вот что имеем на начало экспирационной недели.
На которой предпочтительней выглядят медведи.
  • +10
  • Просмотров: 4808
  • 3 ноября 2013, 18:44
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Новый вид отчётов Traders in financial futures (TFF)
Следующая запись в группе  
Евро СОТ от 5 ноября
26 октября 2013
10 ноября 2013

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (45)

+
+3
ДБ за понедельник 4 ноября показывает не слишком активные торги по колл опционам… По путам же большие объёмы прошли по страйкам 1340 и 1345-это страйк с наибольшим ОИ отмеченный унас как семитысячный уровень. Следует отметить что торги проходили под флагом закрытия позиций. Уровень из семитысячного превратился в шеститысячный. Если бы речь шла о позициях на спотовом рынке можно было бы предположить что произошло закрытие по стопам. Потому как для получения прибыли цена должна была уйти ниже 1.3450 когда как тут она лишь проколола уровень… Но у опционов несколько другие стратегии ...*think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 5 ноября 2013, 09:37
+
+2
1.3450 похоже конкретно защищали, не пускали *shock* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 01:47
  • ↑
+
0
почему последнее падение сильно подкосило держателей опционов колл?
avatar

  16  Walerii Сообщений: 456 - Валерий

  • 5 ноября 2013, 11:14
+
+2
что бы ответить на этот вопрос нужно знать что такое опцион колл… Это мы рассматривали в начале… Так же можно в поиске посмотреть…
Нет комментариев в ветке, но отвечать на неинтересные вопросы тоже не хочется… Прежде по пробуйте сами ответить на свой вопрос…
Если не согласны с моим видением буду рад прочитать ваше мнение…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 5 ноября 2013, 11:24
  • ↑
+
0
мож я че не понимаю?
avatar

  16  Walerii Сообщений: 456 - Валерий

  • 5 ноября 2013, 11:14
+
0
мое мнение таково, самый сильный уровень колл 1.39+премия =1.3943, уровень пут 1.3450, но перед этим был в пятницу 1.3500 — максимальная премия за месяц 1.3414,
avatar

  16  Walerii Сообщений: 456 - Валерий

  • 5 ноября 2013, 11:29
+
+2
Почему считаешь уровень колл 139 самым сильным? ОИ там не самый большой… на 138 больше
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 5 ноября 2013, 12:16
  • ↑
+
0
опционы кол рассматривают для продаж, разве не так? почему тогда последнее падение сильно подкосило держателей опционов колл?)) думаю они наооборот в плюсе сейчас)
avatar

  16  Walerii Сообщений: 456 - Валерий

  • 5 ноября 2013, 11:32
+
+2
Держатели опционов колл расчитывают на рост…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 5 ноября 2013, 12:07
  • ↑
+
+1
*good* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 01:48
  • ↑
+
+1
Вообще караул
avatar

  3  Bagira Сообщений: 71 - Забанен

  • 5 ноября 2013, 11:58
+
0
так тут же есть топик торговля по опционным уровням у ФРОСТА, я с их примера расчеты веду, а ты по другому расчитываешь?
avatar

  16  Walerii Сообщений: 456 - Валерий

  • 5 ноября 2013, 13:52
+
+2
Я последнее время ежедневно не слежу за бюлетенем только перед эксперацией… И за уровнями Фроста не слежу… Посмотри сам в ДБ какой уровень по колл был больше 139 или 138… Фунт тоже не смотрю
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 5 ноября 2013, 14:00
  • ↑
+
+2
а я очень четко слежу и сохраняю уже в течении полугода себе на флэшку все нужные ДБ, так как четко могу просчитать вход и выход почти до пунктиков,
главное понимать кому, куда выгодно двигаться

Спасибо тебе и Фросту, научили;) 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 01:42
  • ↑
+
+1
очень подробно расписано и в комментариях
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 01:37
  • ↑
+
0
кстати вот еще мой пример, по фунту самый сильный уровень пут 1.59 а с верху 1.64 )))
avatar

  16  Walerii Сообщений: 456 - Валерий

  • 5 ноября 2013, 13:54
+
+2
сейчас посмотрел фунт… по Пут да самый большой ОИ а вот по колл на 1.62 больше чем на 1.64… Фрост конечно хорошо но своя голова лучше… надо же понимать что откуда и куда
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 5 ноября 2013, 14:03
  • ↑
+
+2
по стратегии «Халява» зашел вниз.(EURUSD AND GBPUSD) имею ввиду.
avatar

  8  leogets Сообщений: 310 - Alexander

  • 6 ноября 2013, 02:10
+
+1
тогда удачи и много профитов
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 02:11
  • ↑
+
+1
спасибо! экспериментальный ММ = 1/20000 от депо
Редактирован: 6 ноября 2013, 03:08
avatar

  8  leogets Сообщений: 310 - Alexander

  • 6 ноября 2013, 03:08
  • ↑
+
+2
Новый ДБ показывает небольшие вливания в колл уровни.Не теряют надежды на рост…
Тогда как держатели путов больше продают… На страйке 1345 прошёл объём более 5тысяч в результате «жирный» уровень из 7 превратился в 3 тысячный… Но появился ещё один уровень в 4 тыс. Перерисовал уровни пут… Колл не стал так как их изменение не значительно…

Какой можно сделать вывод? Закрытие(продажа) опционов с убытком на страйке 1345 наблюдается второй день и второй день цена шпилькой касается уровня…
Видимо не хватает у меня каких то знаний что бы логически объяснить момент..*think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 6 ноября 2013, 09:46
+
0
1.35 самый сильный пут, поменялся местами с 1.34, жду роста))))
avatar

  16  Walerii Сообщений: 456 - Валерий

  • 6 ноября 2013, 11:04
+
+1
Интересная мысль, проверим
avatar

  3  Bagira Сообщений: 71 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 11:26
  • ↑
+
+2
ни как не пойму твоей логики… По каким критериям считаешь сильным уровнем 1350 потом 1340..?

Вот отрывок из сегодняшнего ДБ секция пут… Подчеркнул озвученные тобой страйки…
Раньше, я считал, сильным страйк 13450 из-за большого ОИ...*think* 
Редактирован: 6 ноября 2013, 11:27
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 6 ноября 2013, 11:26
  • ↑
+
+1
а разве не обьемы и премия намного важнее ОИ?

большие ОИ могут быть и без обьемов, какой тогда в них толк?
avatar

  3  Bagira Сообщений: 71 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 11:30
  • ↑
+
+2
Не знаю, возможно. Что такое ОИ? Это открытые контракты на руках… Объём понятно колличество проторгованых контрактов… ну а премия? это цена страйка на сегодняшний момент...( примерно). В предверии экспирации считаю важным именно то сколько контрактов есть на руках… Потому и смотрю по ОИ… КАК то так ..*think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 6 ноября 2013, 11:34
  • ↑
+
+1
Хороший вопрос
*good* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 16:02
  • ↑
+
0
*good* 
avatar

  3  Bagira Сообщений: 71 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 11:42
+
+1
Если обратить внимание на одно из утверждений – объемы должны подтверждать тренд.
При возрастающем или убывающем тренде движение цен в направлении основного тренда происходит на увеличивающихся объемах, а движение против тренда – на уменьшающихся объемах. Поэтому обьемы также интересны

А открытый интерес – количество неликвидированных контрактов на конец торгового периода.Важность имеет его колебания – увеличение и уменьшение.
Увеличение торгового интереса может служить хорошим индикатором долгосрочных предпочтений трейдеров.
Ведь если позиция не закрывается, значит трейдер поддерживает сложившийся тренд в долгосрочной перспективе.
Но чрезмерно большое увеличение торгового интереса может служить сигналом разворота тренда, так как трейдеры в скором времени могут начать закрывать позиции с целью фиксирования прибыли.Поэтому обращать на ОИ тоже нужно

И на премии тоже нужно обращать внимание*yes* 

Поправьте меня если я не права

Спасибо*victory* 

avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 16:01
+
+1
поправляю… объёмы к направлению движения актива не имеют отношение. Объёмы могут расти как по тренду, так и против него. Объемы — это совокупные объемы всех сделок за промежуток времени. Чем сильнее сопротивление (противоположных приказов) движению актива, тем больше необходимо объёмов чтобы это сопротивление преодолеть. Что касается «чрезмерно большого увеличения торгового интереса». Задача хеджера удержать актив в определенной зоне. Именно эти показатели и видны в отчётах. Но это не означает, что то, что было вчера останется и сегодня. Хеджи так же снимают свои объёмы, если не уверены, что эти объёмы смогут удержать актив.
Редактирован: 6 ноября 2013, 16:14
avatar

  16  PrAct Сообщений: 602 - Владимир

  • 6 ноября 2013, 16:12
  • ↑
+
+1
не совсем соглашусь, но и спорить не буду

каждому свое*think* 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 16:19
  • ↑
+
+2
Всё может и так при регулярной торговле… НО повторюсь здесь последнии дни перед экспирацией и важным, считаю, у кого чего и сколько… В том числе убывание/возрастание ОИ… А на каких премиях это происходит дело десятое.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 6 ноября 2013, 16:14
+
+1
А на каких премиях это происходит дело десятое…
Думаешь?

А если присмотреться повнимательнее ;) 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 16:18
  • ↑
+
+2
Ну расскажи подробней… я попытался обосновать мысль того же жду от аппонентов… Да и по поводу объёмов скорей соглашусь с Владимиром
объёмы к направлению движения актива не имеют отношение.

Редактирован: 6 ноября 2013, 16:22
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 6 ноября 2013, 16:21
  • ↑
+
+1
того же жду от аппонентов…я тоже всегда за впечатляющий ответ;) 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 16:26
  • ↑
+
+1
но как нибудь в следующий раз, сегодня к сожалению уже нужно отключаться( 
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 16:28
  • ↑
+
+1
ПОВТОРЮСь: не совсем соглашусь, но и спорить не буду<
каждому свое*yes* 
Редактирован: 6 ноября 2013, 16:31
avatar

  3  lilia Сообщений: 134 - Забанен

  • 6 ноября 2013, 16:30
  • ↑
+
+1
ДБ за 6 ноября: по прежнему вливают по тихоньку в колл, НО в плюс выделяются объёмами три страйка 1355,1360,1365… Что соответствует 1.36 (более 1000к), 1.3631 (более 3000к), 1.3669 (более 2500к)… Как видим появился уровень в 3000к.
Держатели пут так же методично распродают уровень страйка 1345 отмеченный нами в начале как семитысячный превратился в 2900к и соответствует 1.3416 по цене на сегодняшний день.
Означенные уровни коллов могут выступать сегодняшним сопротивлением при росте на новостях, если таковой состоится. Силы медведей хоть и уменьшились более чем на 5000к всё равно оставляют надежду закончить неделю в районе 1.34..*think* 
Редактирован: 7 ноября 2013, 09:57
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 7 ноября 2013, 09:57
+
+1
Вот и ожидаемое снижение произошло, даже падение… даже ниже предполагаемых уровней… А что Бюллетень за вчера? Покупатели Колл не теряют надежды продолжают покупать от 1.3440 вплоть до 1.3560.
На путах нет такой распродажи как в предыдущие дни… Что касается сегодняшнего дня то технически нужна коррекция Но медведи наверняка уже не сдадут завоёванных позиций… Хотя американские опционы тем и отличаются от европейских что их можно предъявить к исполнению до экспирации… правда вчерашний ДБ этого не показывает…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 8 ноября 2013, 09:40
+
+1
конечно сначало наверх, балласт из медведей сбросим,
потом хорошо упадем вниз,
а помогут нам в этом нонфармы*think* 
avatar

  3  Bagira Сообщений: 71 - Забанен

  • 8 ноября 2013, 10:42
  • ↑
+
0
обошлось без сбрасывания балласта *think*  сразу вниз!
avatar

  6  BonBon Сообщений: 238

  • 9 ноября 2013, 16:37
  • ↑
+
+1
1.40 походу скоро будет
avatar

  16  Walerii Сообщений: 456 - Валерий

  • 8 ноября 2013, 11:07
+
0
*shock*  с чего это такое заявление?
avatar

  3  Bagira Сообщений: 71 - Забанен

  • 8 ноября 2013, 11:13
+
+2
Коротко резюмирую: Ожидаемо победила команда медведей с их стороны было предъявленно к исполнению более 6000к против 4000к коллов..Но нам важно то что цена снизилась в соответствии с предположениями.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 9 ноября 2013, 12:49
+
+1
*good* 
avatar

  9  Sonya Сообщений: 84 - Ирина

  • 9 ноября 2013, 22:02

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий