Диапазон декабрьских фьючерсов.

Помимо всего прочего в дневных бюллетенях от СМЕ есть и информация по торгам фьючерсами.В предверии экспирации декабрьских контрактов, а это 16 число, хочу представить диапазон цен за все время жизни фьючерса.А это последние три месяца после предыдущего который завершился в сентябре… На самом деле фьючерс торговался гораздо раньше… Но не суть…
И так:
Евро максимум 1.3834 минимум 1.2303 текущая цена около 1.36… Ближе к верхней границе
Фунт 1.6329 — 1.4798… В данный момент обновляет максимумы.
Йена 129.61-96.54 В данный 102.27 Ближе к нижней границе. При тренде вверх.
Австралиец 1.0330-0.8769 В данный 0.9130 ближе к нижней при тренде вниз.
Возможно данная информация и не принесёт пользы и не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате.....*think* 
  • +5
  • Просмотров: 2878
  • 28 ноября 2013, 12:17
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
AUD СОТ 19 ноября
Следующая запись в группе  
Экспирация евро . Декабрь
24 ноября 2013
30 ноября 2013

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (22)

+
0
За что три плюса… лучше бы три дельных комментария.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 29 ноября 2013, 10:38
+
+1
:D … Никита… отличный коммент!!!.. Тема у тебя уж дюже непростая для понимания и внедрения… Для того, чтобы найти «паттерны» в этой теме нужна либо индивидуальная работа, либо ещё пара трейдеров действительно хотевших разобрать этот пазл и найти закономерности, по которым в дальнейшем торговать! Но ты молодчик!!! Держишься!!!
avatar

  16  PrAct Сообщений: 602 - Владимир

  • 29 ноября 2013, 11:37
  • ↑
+
0
Тема не проста, да. Вот и ищу помошников-сообщников… Да видно зря… Если кто что и нашёл делиться не станет даром…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 29 ноября 2013, 11:56
  • ↑
+
0
Никита, не знаю как для других… но мне, например, для мотивации интереса к теме не хватает хоть какого-нибудь промежуточного результата торговли с использованием отчётов СОТ… Ну, например, тогда то надо было (или поставил) ставить бай по такой-то причине, цель такая-то стоп такой то по таким-то причинам. Результат, такой-то. ИМХО. Но это для меня было бы поводом погрузиться. )))
avatar

  16  PrAct Сообщений: 602 - Владимир

  • 29 ноября 2013, 12:53
  • ↑
+
0
Я помню ты об этом говорил...Я думал об этом… С другой стороны цель моя не дать рыбу, но удочку… И давать конкретные цифры ( как Дима например) не входит в планы, по крайней мере пока..P/S а результаты есть, опубликованные направления по австралийцу и йене подтверждаются… А как я их торгую дело другое…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 29 ноября 2013, 13:01
  • ↑
+
0
Я не имею в виду реальную твою торговлю. Пусть это будет отдельная история… сухо по СОТам. Удачи!
avatar

  16  PrAct Сообщений: 602 - Владимир

  • 29 ноября 2013, 13:03
  • ↑
+
0
безусловно зерно в этом есть… спасибо, учту-подумаю.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 29 ноября 2013, 13:05
  • ↑
+
+2
Стрэнгл — англ. strangle двойной опцион с одновременной куплей продажей опциона на покупку и опциона на продажу с разными ценами реализации, но одинаковыми сроками исполнения.
Это одна из стратегий торговли опционами.Трейдеры используют стренглы, когда на подлежащем активе ожидается неизбежный прорыв, но неизвестно, в каком направлении. Когда происходит прорыв, или колл или пут приносят прибыль от движения, в то время, как другая сторона терпит убытки. Если движение оказывается достаточно большим, выигравшая сторона получит намного больше, чем потеряет проигравшая.
К чему я это? Заметил данный пример в последнем ДБ по фунту на февраль куплен колл-страйк 1700 объём 1245 к. Такой же объём в тот же месяц куплен на пут страйк 1550…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 29 ноября 2013, 11:27
+
0
Очень мило со стороны автора топика рассказать нам об этой стратегии, где нужно купить пут и колл опционы (при этом убытки, возникающие в случае, если ни один из опционов не будет исполнен, ограничены премией) или продать пут и колл опционы, имеющих одинаковые даты экспирации и разные страйки (убыток не ограничен ничем)

С вашего позволения добавлю, по поводу: Если движение оказывается достаточно большим, выигравшая сторона получит намного больше, чем потеряет проигравшая.

В данной стратегии проиграть можно также неограничено. По поводу выигрыша отдельный вопрос.

От автора: Заметил данный пример в последнем ДБ по фунту на февраль куплен колл-страйк 1700 объём 1245 к. Такой же объём в тот же месяц куплен на пут страйк 1550

Нужно понимать, что возможно предположить, что фунт будет выше или ниже этих страйков. Кто то там… уже знает об этом наверняка???

В этой стратегии должно соблюдаться, что при этом страйк цена пут-опциона должна быть меньше страйк цены опциона колл — это в продаже пут и колл опционов
или при покупки пут и колл опционов, при этом страйк колл-опциона должен быть выше страйка пут-опциона

Пожалуйста, поконкретнее ваши предположения, вывод *boss* 

avatar

  0  guest109 Сообщений: 20 - удален по собственному желанию

  • 2 декабря 2013, 01:24
  • ↑
комментарий был удален 2013-12-02 16:39:26 NIKITa1

+
0
или продать пут и колл опционы, имеющих одинаковые даты экспирации и разные страйки (убыток не ограничен ничем)
Те кто продают опционы страхуются на других рынках и переживать о неограниченности их убытка не стоит.
В данной стратегии проиграть можно также неограничено. По поводу выигрыша отдельный вопрос.
Убыток ограничен премией (см. абзац выше).
Нужно понимать, что возможно предположить, что фунт будет выше или ниже этих страйков. Кто то там… уже знает об этом наверняка??
Если бы знали не стали покупать оба опциона.
Пожалуйста, поконкретнее ваши предположения, вывод  
А это скорей моя фраза…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 2 декабря 2013, 16:47
  • ↑
+
0
оооооооооооо, да тут полная не компетенция в данном вопросе и спор ни о чем

Придется повториться *tipatogo* 

Суть стратегии в следующем, что при покупке пут и колл опционов:

Прибыль эта стратегия принесет нам в случаях, когда спотовая цена на базовый актив будет равна:

при падении цены на базов.актив ниже отметки:
страйк пут-опциона–общая премия
при росте базового актива выше отметки:
страйк кол-опциона + общая премия

При этом убытки, возникающие в случае, если ни один из опционов не будет исполнен, ограничены премией

При продаже пут и колл опционов, имеющих одинаковые даты экспирации и разные страйки:

Прибыль мы получаем сразу, она составляет сумму премий по двум опционам

в случае исполнения любого их этих опционов, наша прибыль станет меньше размера общей премии
Ну, а убыток не ограничен ничем

Ко всему прочему на эти страйки на февраль идет добавление контрактов, с изменением премии и соответственно дельты

Хотя исполнение этих опционов возможно раньше или вообще могут быть не исполнены
avatar

  0  guest109 Сообщений: 20 - удален по собственному желанию

  • 2 декабря 2013, 19:46
  • ↑
+
0
Раз спор ни о чём зачем повторяться? Суть стратегии была изложена выше, а вы пытаетесь разложить её более детально… к чему? Повторять одно и тоже не вижу смысла… я про то кто и в каких случаях будет в плюсе… Разве что добавить что речь о покупке ( на примере фунт) опционов…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 2 декабря 2013, 20:04
+
0
жаль, так хотелось с кем то пообщаться, кто имеет понимание в этом вопросе
avatar

  0  guest109 Сообщений: 20 - удален по собственному желанию

  • 2 декабря 2013, 20:08
  • ↑
+
0
да не поняли друг друга
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 2 декабря 2013, 20:09
  • ↑
+
+1
похоже у нас разное понимание по дб
я не хочу кого либо обидить
мне не это нужно, я хочу с кем то посоветоваться, кто тоже по этой стратегии работает

ничего более, но не принуждать, а именно кто тоже имеет в этом опыт
avatar

  0  guest109 Сообщений: 20 - удален по собственному желанию

  • 2 декабря 2013, 20:18
  • ↑
+
0
Но тут вы обсуждаете не ДБ а стратегию… Что именно интересует в ДБ?… Я немного знаком и тоже не против услышать другое мнение.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 2 декабря 2013, 20:24
  • ↑
+
0
По примеру был куплен колл опцион на страйке 1700 с премией 0.19… Одновременно куплен пут страйк 1550 с премией 0.21… Далее прибыль по колл будет в случае движения цены выше 1.720 И тем больше чем выше… В таком случае по пут теряется премия…
Прибыль по пут будет когда цена уйдёт ниже 1.534 и тем больше чем ниже… В таком случае теряется премия по колл.
Если цена не уйдёт за означенный диапазон теряются обе премии… Так?
В чём ошибка?
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 2 декабря 2013, 20:22
+
0
Придется повториться

Суть стратегии в следующем, что при покупке пут и колл опционов:

Прибыль эта стратегия принесет нам в случаях, когда спотовая цена на базовый актив будет равна:

при падении цены на базов.актив ниже отметки:
страйк пут-опциона–общая премия
при росте базового актива выше отметки:
страйк кол-опциона + общая премия

При этом убытки, возникающие в случае, если ни один из опционов не будет исполнен, ограничены премией

При продаже пут и колл опционов, имеющих одинаковые даты экспирации и разные страйки:

Прибыль мы получаем сразу, она составляет сумму премий по двум опционам

в случае исполнения любого их этих опционов, наша прибыль станет меньше размера общей премии
Ну, а убыток не ограничен ничем
avatar

  0  guest109 Сообщений: 20 - удален по собственному желанию

  • 2 декабря 2013, 20:48
  • ↑
+
0
Да что вы заладили одно и тоже?
при падении цены на базов.актив ниже отметки:
страйк пут-опциона–общая премия
при росте базового актива выше отметки:
страйк кол-опциона + общая премия
Я тоже самое в цифрах указал… Разве нет?
При продаже пут и колл опционов, имеющих одинаковые даты экспирации и разные страйки:
Речь и пример о покупках…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 2 декабря 2013, 20:56
  • ↑
+
0
Подожду следующего раза и следующих ваших топиков
avatar

  0  guest109 Сообщений: 20 - удален по собственному желанию

  • 2 декабря 2013, 20:50
+
0
Конкретно по ДБ пишу редко… но если будут мысли у вас будет интересно…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 2 декабря 2013, 21:00
  • ↑

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий