Последние два СОТ-отчёта по евро commitment-of-traders-cot.opentraders.ru/12728.html и commitment-of-traders-cot.opentraders.ru/12904.html продемонстрировавшие большие объёмы натолкнули на мысль проследить что, откуда и куда… Помогут в этом Дневные Бюллетени от СМЕ, раздел фьючерсов.
4 декабря Декабрьский фьючерс имеет Открытый Интерес более 230000к, тогда как следующий Мартовский всего 28000к ( экспирация фьючерсов происходит раз в квартал ). 9 декабря Декабрьский остался на уровне 230000к, а Мартовский увеличился до 57000к. В СОТ отчёте от 10 декабря фигурируют цифры +20000к в лонг и +30000к в шорт по операторам ( во внимание беру только их действия). Выходит операторы взяли лонгов мартовских диапазон цены в это время от 1.3570 до 1.3670 тренд  .Откуда плюс по шортам? 
Далее с 11 декабря начинается плавное перетекание ОИ (читай денег) с декабрьского контракта, оканчивающегося 16 числа, в мартовский.Имеем Декабрь 199262; Март 101469 цена 1.3760. 12 числа Декабрь 91707 Март 204931 цена 1.3740. 13 число Декабрь 72961 Март 222694 цена 1.3750. 16 число Декабрь 65859 Март 228287 цена 1.3740… Конец декабрьского контракта.
17 декабря изменения не значительны. В СОТ-отчёте уже фигурируют -67000к в лонг и -50000к в шорт.Выходит декабрьский контракт закрывали отсюда минус. и перекладывали деньги в мартовский, а судя по увеличению ОИ, покупали.  
18 декабря ОИ продолжает увеличиваться 230387к цена 1.3760. 19 декабря 232138 цена упала до 1.3660. 20 декабря ОИ растёт до 236292к…
Где то чего то не допонимаю объяснения нашлись только для части отчёта… за 10декабря понятно откуда плюс 20000 в лонг но не ясно откуда плюс 30000 в шорт… За 17 декабря коротких минус 50000...Хеджеры за 10дней до объявления о сокращении КУе покупают всё и за день всё продают.
Истина где то рядом, но всё время ускользает…