Евро СОТ и ДБ от СМЕ. ИЮНЬ 15.


Небольшое, но снижение ОИ операторы сокращают и длинные и короткие позиции. Есть косвенные признаки разворота. А именно индекс СОТ операторов снизился ниже отметки 50, это говорит о том, что совокупная позиция операторов меняет знак с плюса на минус.
В марте у них было 416000 длинных против 140000 коротких. Теперь же 371тысяча против 160тыс. Картинка по теме, отметил то о чём писал…

Но нет главного, на мой взгляд, признака, большого сокращения ОИ. В следующем отчёте сокращение наверняка будет просто потому что он приходиться на экспирацию опционов. Скоро смена фьючерсного контракта, возможно он принесёт долгожданный разворот.
По бюллетне за пятницу интересным представляется торговля на колл страйках 1130 и 1135… Увеличение ОИ вполне сопостовимо с объёмом. Жаль уже не проследишь в какую сторону открывались сделки. Можно предположить что фьючерс открывают в шорт, то это покупки коллов как хедж.

На начало недели раситываю на рост, но лишь для того что бы повыше продать…
  • +6
  • Просмотров: 3271
  • 7 июня 2015, 20:24
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Евро СОТ 26 мая
Следующая запись в группе  
Евро СОТ и ДБ от СМЕ с 15 июня ..
31 мая 2015
13 июня 2015

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (31)

+
+3
ну можно ещё обратить внимание что мелкие спекулянты по последнему отчету набрали шортов больше всех обычно они не правы но во вторник отчитаются по новому так что надо смотреть среду что будет с ценой.Да и хейджеры контролируют лонги 66.1%
Редактирован: 7 июня 2015, 20:36
avatar

  11  Lis Сообщений: 609

  • 7 июня 2015, 20:31
+
+2
Можно, но мелких не мониторю… 19 мая они продавали вместе с хеджерами. И были в плюсе. 5 мая они в лонгах единственные и в плюсе. Мелкие умнеют…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 7 июня 2015, 21:08
+
+1
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 7 июня 2015, 22:09
+
+2
мелких стоит смотреть только в том случае когда их позиция преобладает над остальными в остальных случаях они просто статисты. да и willco пока не сигнализирует о хорошем росте. если посмотреть что уменьшение открытого интереса произошло за счет хейджеров в основной массе то это тоже надо учитывать.
avatar

  11  Lis Сообщений: 609

  • 7 июня 2015, 22:22
+
+1
В отчёте за 5 мая ситуация похожа, там мелкие в лонг набирали на фоне выхода с рынка крупными а хеджеры шортили. Но это не спора ради. Мысль твою понял, приму к сведению. Но отчёт не охватывает последнее движение вверх, возможно их уже отстопили.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 8 июня 2015, 08:26
  • ↑
+
+2
Относительно 5 мая отчета мелкие спекулянты там были статистами там хейджеры были с самой большим изменением за неделю они и делали рынок. отчеты выходят во вторник и по вторник мы смотрим немного с опозданием как правило по ним общая тенденция видна на данный момент отчитаются во вторник и в среду тенденция может поменяться, можно задуматься почему в среду частенько рынок разворачивается для интереса посмотри как в такие моменты происходят по отчетам изменения как правило их хорошо видно что происходят изменения по позициям, мы видим это все немного с опозданием.
avatar

  11  Lis Сообщений: 609

  • 8 июня 2015, 10:25
+
+1
если хеджеры работают лимитными ордерами (не знаю точно) в силу своей крупности, то фактически они только поставщики ликвидности, и рынок они не двигают. Или это не так?
Редактирован: 8 июня 2015, 10:36
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 8 июня 2015, 10:36
  • ↑
+
+1
А кто знает наверняка как они работают?.. Встречал разные мнения. Лимитными ордерами нельзя двигать рынок? Можно только останавливать? Рассуждать на эту тему не могу потому что не знаю ответа…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 8 июня 2015, 11:00
  • ↑
+
+2
двигают ещё как двигают все зависит какой процент их позиции в открытом интересе когда они доминируют очень сильно рынок идет туда куда им надо когда их позиции не доминантные тогда корректируют движение согласно своим изменениям по отчетам. Ещё один интересный момент на данный момент мы смотрим отчет фъючерсы и опционы вместе и теперь можно задать себе вопрос когда Л.Вильямс писал и проводил исследования он смотрел отчет этот или только фьючерсы ведь есть в этих отчетах различия иногда очень сильные отличия.
avatar

  11  Lis Сообщений: 609

  • 8 июня 2015, 11:02
  • ↑
+
+2
Да я то же не знаю точно. но могу предположить и обосновать, почему работают лимитными ордерами. Только так можно поглотить необходимое встречное предложение, не вызывая обратный всплеск цены.
Поэтому мой вердикт — не двигают :) 
Редактирован: 8 июня 2015, 11:20
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 8 июня 2015, 11:18
  • ↑
+
+1
Предположение относительно закрытия вторника сделано по позициям операторов т.е хейджеров, двигают они или нет не утверждают но свои деньги в рынке они редко теряют.
avatar

  11  Lis Сообщений: 609

  • 8 июня 2015, 11:38
  • ↑
+
+1
Ещё один интересный момент на данный момент мы смотрим отчет фъючерсы и опционы вместе и теперь можно задать себе вопрос когда Л.Вильямс писал и проводил исследования он смотрел отчет этот или только фьючерсы ведь есть в этих отчетах различия иногда очень сильные отличия.

Думаю в средне-долгосрочном анализе это не имеет значения. В кратко срок может быть. Я всегда смотрю комбинированный. Фьючерсный смотрю когда выпадает экспирация опционов. Следующий например…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 8 июня 2015, 11:22
  • ↑
+
+1
Эта мысль мне известна. Встречал и не раз на форумах. Хотя я и не склонен полагать что операторы торгуют ориентируясь на дни недели. Но я и не проверял это на истории. Посему возражать не буду… Это к любителям статистики… проверить в какие дни недели чаще всего рынок менял направление.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 8 июня 2015, 10:57
  • ↑
+
+2
судя по отчетам то закрытие вторника по евро должно быть либо выше либо в районе открытия среды, конечно это только мои наблюдения не всегда они правы но это работает, посмотрим как закроется вторник
avatar

  11  Lis Сообщений: 609

  • 8 июня 2015, 11:06
  • ↑
+
+2
У меня открытие среды 3 июня 1.1151 сейчас 1.1144 совсем немного осталось. Сам жду в районе 1.120-1.1250… Там смотреть продажи.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 8 июня 2015, 11:28
  • ↑
+
+1
а на страйке 1.14 нет ни чего интересного не силен в д.б но по картинке просто посмотрел.
avatar

  11  Lis Сообщений: 609

  • 8 июня 2015, 12:24
  • ↑
+
+1
НА 1.14 нет ничего. На колл страйках 1.13 и 1.135 есть… упоминул в топе.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 8 июня 2015, 12:33
  • ↑
+
+1
Достигли целевой зоны продаж. Он лайн торги на колл 1.130 максимальные объёмы. Но почему то ТОС опционы вообще не показывает..*think*  И предположить направление не представляется возможным…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 8 июня 2015, 20:27
+
+1
ДБ за 8 июня. Переток фьючесов в следующий контракт… Это нормально.
Упомянутый ранее колл страйк 1.130 имеет хороший объём и закрытие позиций по большей части по БИД, что значит открывались ранее по АСК. И если в пятницу покупали ( в топе есть скрин) то сейчас покупки закрыли.Почему? ведь едва только перевалили за страйк.
Следующий колл с объёмом и ОИ в плюсе 1.15 сделки по БИД, продают опцион. Медвежий признак.
Путы страйки 1.1 и 1.11 пользовались спросом. Причём нет чёткого направления покупали и продавали примерно равное колличество. А вот страйк 1.12 третий пообъёму и увеличению ОИ ( 1443/540) больше продают что является бычьим признаком… Но объём открытых не так велик.
Цены сейчас находиться выше верхней границы путов… Выше 1.13 опционов пут практически нет.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 9 июня 2015, 08:56
+
+1
Сопротивление по пут страйк 1.12 как на месячном так и на недельном при прохождении следующий опционный барьер 1.11… Как по мне так движение вниз предпочтительней. Вниз движение импульсное тогда как вверх коррекционное, хорошо видно на 15мин графике. Для похода вверх нужен импульс вверх выше начала импульса вниз. *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 9 июня 2015, 17:40
+
0
а баба-яга против.
если успею, скрин выложу
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 9 июня 2015, 18:06
+
+1
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 9 июня 2015, 18:11
  • ↑
+
+1
Раз картинку выложил тогда и прокомментирую подробней что на ней почему покупаешь… А то ведь мне не совсем понятно. Вижу накопительная дельта вниз понятно.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 9 июня 2015, 18:27
  • ↑
+
0
ок. у себя в блоге
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 9 июня 2015, 19:32
  • ↑
+
+1
Он лайн торги в данный момент не слишком активные. Максимальный объём на пут 1.11 (600к) из них более сотни покупали в тот момент когда цена фьючерса была 1.124… Завтра по изменению ОИ можно будет предполагать в какую сторону покупали.
Коллах объёмы размазанны от 1.12 аж до 1.15 с преобладание сделок по БИД. Без ДБ трудно сказать но предполагаю продажи… медвежий признак *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 9 июня 2015, 18:44
+
+1
Дб за 9 июня. Как и отмечал торги не очень активные. По Пут 1.11 ясности не прибавилось. Большой пакет купили в расчёте на снижение. И несколько более мелких сделок в расчёте что не снизиться ниже страйка. Нет чёткого направления.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 10 июня 2015, 10:01
+
+1
Не по теме рисунок. Но не делать же отдельный топ. Не знаю на сколько верным по Эллиотту получается модель. Но мне видиться клин ( начальный диагональный треугольник ) модель которая является только первой волной… Скрин 4 часовой значит первая волна на днёвках… Но всё дневное снижение не выглядит завершённым..*think*  Хочется оказаться не правым в том что это клин.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 10 июня 2015, 11:17
+
+1
Не успели начаться торги а на колл страйке 1.145 объём более 3000к И это покупки коллов при цене фьючерса 1.1325 примерно. Какие могут быть варианты? Если в ДБ завтра будет увеличение ОИ значит покупали в расчёте на рост. Либо как страховку шортов по фьючерсу.
Если минус ОИ в ДБ то закрывали ранее проданные коллы… Зафиксировав таким образом прибыль. В ожидании не нужного им роста?
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 10 июня 2015, 17:36
+
+1
В ДБ за 10 июня особо нечего анализировать. Основные события сейчас происходят на фьючерсе. В связи со сменой контракта проходит переток ликвидности.
Упомянутый выше колл 1.145 показавший наибольшие объёмы имеет сокращение ОИ что говорит о том что закрыли ранее проданные опционы. Вполне возможен ещё импульс вверх. Зона продаж 1.14-1.145. *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 11 июня 2015, 09:16
+
+1
ПО ДБ за 11 июня объёмы не большие и анализировать особо нечего. Продолжается переток ликвидности на фьючерсе. Экспирация фьючерса в понедельник 15 июня. Вообще надо отметить что на этой недели объёмы фьючерсов были совсем меленькими.

На сегодня возможно продажи при отбое от 1.1270 до 1.120… Но есть вариант и пробитием 1.127 в таком случае рост к 1.135..*think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 12 июня 2015, 09:44
+
+1
По накопительной отмечаю очень высокий уровень продаж по рынку. а также близкое расположение дневных зон максимальных обьемов
Редактирован: 12 июня 2015, 10:06
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 12 июня 2015, 10:04

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий