Евро СОТ отчёт и ДБ конец июня 2015.

В отчёте с опционами есть небольшое увеличение ОИ тогда как на фьючерсах его нет. Если сравнить два отчёта с опционами и без, то видно что большинство опционов открыто операторами.( Для справки в отчётах с опционами сами опционы пересчитываются во фьючерс. Есть формула для этого и где то, возможно на сайте регулятора я встречал упоминание об этом.)
Существенная разница в колонке лонг у операторов, предположу что это вызвано наличием опционов колл которые куплены в качестве хеджа коротких фьючерсов. Но тут могу ошибаться, мысль новая требующая осознания и обдумывания.*think* 

Отчёт без опционов

В целом ожидания остаются прежними обновление лоя дневного масштаба. На 4 часовом графике, предположительно, есть 1 заходная волна в рамках пятой всего снижения на днёвках.

По ДБ повторять комментарий из предыдущей статьи не буду. Особый интерес к пут страйку 1100 с очень большим ОИ.
  • +4
  • Просмотров: 3466
  • 28 июня 2015, 15:46
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
Следующая запись в группе  
Евро СОТ отчёт и ДБ ИЮЛЬ 2015
27 июня 2015
12 июля 2015

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (8)

+
+1
Понедельничный геп остановился как раз на пут страйке 1.10 *think*  Как надолго? И станет ли это локальной разворотной точкой я конечно не знаю. Но самую верхнюю продажу оставил…
PS на закрытие гепа я бы не расчитывал…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 29 июня 2015, 09:35
+
+2
Понедельничный геп остановился как раз на пут страйке 1.10

По моему скромному мнению эти путы как раз и напродавали ПП(Правильные Пацаны), соответственно там цену и остановили. Был бы там какой-нибудь левый чувак, пусть даже и очень жирный, то его бы и натянули по самые гланды.

P. S. А вот самое главное в этих отчётах не страйки или объёмы, а знание того чьи они. А поскольку сиё из данных отчётов уловить нет возможности, то для обычного трейдера они будут работать ровно 50/50, пусть не в фактическом, а в абсолютном эквиваленте. А смысловую нагрузку будут нести только для тех, кто вхож за пыльные портьеры.
Ну это опять же только моё мнение.
Редактирован: 29 июня 2015, 17:04
avatar

  20  Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

  • 29 июня 2015, 16:54
+
+1
ДБ за 29 июня картины не проясняет. Коллы хоть и торговались, но ОИ не очень большой и нет чёткого направления.
Пут торги более активно, но результат изменение ОИ ещё меньше. Преславутый страйк 1.100 «похудел» всего на 188к.
Надо отметить что экспирация через два дня, в четверг, а не в пятницу как обычно. Связано видимо с праздником в Америке 4 июля.
По сему видимо страйк всё же пройден не будет.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 30 июня 2015, 07:15
+
+2
Я бы только добавил, что с большей долей вероятности он не будет пройден до срока экспирации, а вот дальше уже нужно будет посмотреть.
avatar

  20  Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

  • 30 июня 2015, 17:05
  • ↑
+
+1
По поводу преобразования опционов во фьючерсы в отчётах СОТ. Лонг колл+шорт пут= лонг фьючерс. Шорт колл+лонг пут=шорт фьючерс. Пересчитывается через дельту. Например если трейдер купил 500к колл и дельта 0.5, то поучиться 250 длинных фьючерсов.
Таким образом из последних отчётов разница по длинным операторов составляет 4669к, что включает в себя купленные коллы и проданные путы.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 30 июня 2015, 08:06
+
+1
30 июня пут страйк 1.1 из проторгованного объёма половина закрытие позиций не дожидаясь часа Х.
Интересные изменения на Августовских путах 1040 и 1080 большое прирост ОИ. Снова не удалось отследить направление сделок…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 1 июля 2015, 19:03
+
+1
Он лайн торги по пут 1.1 объём более 3000к в основном по аск. Если, как в сегодняшнем ДБ, будет ОИ с минусом то это закрытие бид ( продаж) не дожидаясь экспирации. Впрочем уже не так важно… Завтра окончание контракта.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 1 июля 2015, 21:22
+
0
Вчера хорошо брались путы на август 1.06(+1188к), 1.09(+915), 1.1(+1029) все по полкупки по аск. На фоне открытых новых +4737к по фьючерсу можно предположить что путы покупались как страховка лонг фьючерса… Это не совсем сходиться с предположением обновления лоя…
Опционный барьер на пут 1.1 сегодня изчезает…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 2 июля 2015, 17:09

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий