Отчёт по фьючерсам:

То же с опционами:

С некоторых пор стал рассматривать оба отчёта. И вот что интересно и не понятно. Если с крупными всё более менее понятно:
Фьючерсов они на неделе приобрели в лонг 607к, а вкупе с опционами их позиция увеличилась на 2958к. Напомню что опционы преобразовываются во фьючерс. В данном случае некоторое колличество купленных коллов + некоторое колличество проданных путов умноженное на дельту дало прибавку в 2351к.
С шорт позициями то же боле менее понятно минус 162 фьючерса посредством купленных пут и проданных коллов преобразовалось в плюс 3784к фьючерсов в шорт. Всё логично было меньше добавили опционв стало больше.
Совсем не так с операторами. Прибавка опционов сокращает позиции...  Если чистых лонг фьючерсов прибавилось 8445 то после пересчёта опционов позиция сократилась до 3624. Как такое возможно? Только если позиция прибавляется со знаком минус…
И хотя на длинной дистанции разницы нет какой отчёт смотреть ( их графическое представление за большой период времени отличаются не значительно), но в данный, возможно, переломный момент важно отслеживать малейшие изменения что бы не пропустить предполагаемый разворот.
По Дневным Бюллетням: На протяжении месяца фьючерс прибавляет гораздо больше чем в те дни когда ОИ снижается. Как и предполагал ранее это набор шорт…
Опционы колл за которыми стоит наблюдать 1.14 (ОИ более 3000), 1.15 (ОИ 3188) в пятницу на страйке шла оживлённая торговля, но «выхлоп» всего +32к… Страййк 1.16 (3323) так же хорошо торговался изменения +358к большая часть которых продана.
Пут на страйке 1080 минус 400к(закрывали ранешние биды), а на страйке 1100 плюс 400к по бид. Перложились с 1080 на 1100? Это не в пользу снижения… уровень поддержки
На сентябрьском контракте пут страйк 1035 выделяется спросом и увеличением ОИ +1771… Кто то купил в надежде на снижение? Вовсе нет это продажа и заработок премия пусть и не большая 23п.
Интересен с точки зрения понимания опционов декабрьский контракт и опционы пут 1095 и 1045

По классическому пониманию пут покупают в надежде на снижение заплатив при этом премию. Посмотрите размер премии на этих страйках умножте на размер открытых позиций и на стоимость одного пункта… получается внушительная сумма… И уровень безубытка довольно далеко… Правда и до экспирации тоже далеко и шансы, что опцион выйдет в деньги, есть. Но я всё же склонен считать что это продажа пут и заработок премия весьма не маленькая… Даже если цена будет снижаться то временной распад уменьшит премию и не обязательно ждать экспирации что бы закрыть позицию заплатив премию меньше… Надо бы сделать «зарубку» и понаблюдать за этим…