СОТ Фунт 9 февраля


Снижение ОИ, то что, предположительно, нужно для разворота вверх. По индексам СОТ участники меняют настроения. В частности операторы выходят из лонгов в шорт.
Крупные вторую неделю закрывают все позиции, набранные в конце января, на минимумах лонги. Опционы: -168 короткий кол. -887 короткий пут. На стороне крупных, получается, ничтожное количество опционов. Возможно это связано с тем что прошла экспирация и новые не набрали так как не определились с направлением.
Операторы довольно много сокращают лонгов, но это только часть набранных за последние пару месяцев. И впервые за это же время увеличивают шорт. На лицо явные перемены настроений.
Опционы: 8899 длинный колл, 10247 длинный пут. Сокращение количества опционов связано с прошедшей экспирацией, но и всё равно их гораздо больше чем у крупных.
Недельный график:

Отмечу дивергенцию, так же в свечах последних недель можно увидеть признаки, как минимум, замедления снижения.
Дневной:

Не исключаю возможность обновления минимума с образование дивергенции.
Признаки разворота, по отчётам СОТ, есть. Настало время покупок. *think* 
  • +4
  • Просмотров: 3669
  • 14 февраля 2016, 12:16
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
СОТ Фунт 26.01.2016
Следующая запись в группе  
СОТ отчёт Евро 1 марта 2016
31 января 2016
06 марта 2016

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (7)

+
0
Добрый день, подскажите на какой платформе можно увидеть опционные сделки по Евро (bid/ask), помимо Тhinkorswim, по нему зарегидся на демо, но когда набираю логин и пароль те что что пришли на почту, пишет, что ошибочный.
avatar

  1  gaziz Сообщений: 4

  • 15 февраля 2016, 19:50
+
0
Не знаю, тем более на демо. Почему ТОС не работает? Возможно у Вас не выбрано «Paper Money» на странице ввода логина и пароля.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 15 февраля 2016, 20:58
  • ↑
+
0
Регистрацию прошел Тhinkorswim работает, хотел у вас узнать вы также отслеживаете изменения по этой платформе, именно всплеск объемов, какие вы объемы учитываете?
avatar

  1  gaziz Сообщений: 4

  • 16 февраля 2016, 20:58
+
0
Этот топ не про ТОС… Я пробовал отслеживать опционы по ТОС, о чём так же писал… Но тема довольна сложна, во всяком случае для меня… Имею ввиду опционы в целом. В данный момент анализ опционов приостановил…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 16 февраля 2016, 21:51
  • ↑
+
0
именно всплеск объемов, какие вы объемы учитываете?
На самом деле вопрос не простой ( простых в опционах нет). На что обращать внимание каждый решает сам. Важно понимать что такое объём, ОИ, премия и другие значения… Тот же объём… на каком страйке? какой ОИ остался после? с какой премией? Многие считают что прибавив/отняв премию получают уровни для торгов, но при этом не понимаю логики и принципов торговли опционами… Хотите разбираться с опционами почитайте что нибудь о том для чего они, какие бывают стратегии…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 17 февраля 2016, 09:03
  • ↑
+
0
Добрый день!
По логике если я правильно понял, пример:
был продан Call опцион на фьюч евро допустим 1,12 покупатель за это платит премию, а часто бывает так, что опцион не исполняется, а значит продавец будет держать этот уровень до экспирации, в итоге у продавца +премия, а у покупателя потери в виде премии.
avatar

  1  gaziz Сообщений: 4

  • 18 февраля 2016, 21:47
+
0
Добрый. Во первых, как я уже говорил это топ не для обсуждения ДБ. Хотите обсудить создайте свой топ со скринами примерами и прочим.
Второе, пример довольно прост и приметивен в опционах всё гораздо сложнее. Покупатель опциона может покупать его как хедж продажи фьючерса… да имало ли ещё для чего, опционных стратегий очень много. Говорить о потерях премии не корректно… премия это плата…
Ещё вопрос по поводу удержания уровня продавцом Как он это будет делать?
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 19 февраля 2016, 09:03
  • ↑

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий