Отчёт СОТ (Commitment of Traders).

Отчет сот появляется раз в неделю на официальном сайте комиссии по Торговле товарными фьючерсам.Целями данной комиссии является то, что бы участники примерно 80-90% от всего открытого интереса отчитывались по своим открытым позициям.Самые крупные участники отчитываются каждый день по своим позициям.

Отчет выходит по вторникам.Публикуется по пятницам

Отчет можно скачать по адресу _www.cftc.gov/marketreports
теперь как выглядит сам отчет
В отчете участники рынка разбиты на 3 группы
1.Non-Commercial-Крупные спекулянты(банки и т.д)
2.Сommercial-Хеджеры(крупные компании Кока-кола, Яблочники и прочие использующие фьючерсы прежде всего для страховки(хеджирования))
3.Nonreportable positions-мелкие спекулянты.

Для каждой группы есть столбики Лонг и Шорт тут я думаю объяснять не надо.для хеджеров есть еще колонка Спрэд.

Spreads-количество противоположных позиций у крупного спекулянта. То есть разница между короткими и длинными позициями идут именно в эту колонку
Total – в ней складываются все позиции из двух групп. Хеджеров и Спекулянтов.Мелкие спекулянты не учитываются
Commitments- показываются значения на текущий момент.
Changes-показываются изменения значений по сравнению с прошлой неделей
Open Interest-его изменения по сравнению с прошлой неделей учитывая все три группы участников рынка.
Percent of open interest- показывает процент рынка который занят каждой группой

Number of traders in each category-показывается количество участников рынка. При вычислении общего числа Крупных спекулянтов и Хеджеров каждый трейдер считается только один раз, даже если у него есть короткие и длинные позиции. Однако, при вычислении числа трейдеров отдельно в каждой группе, один и тот же трейдер может учитываться множество раз, поэтому общее количество трейдеров (Total traders) часто меньше, чем сумма всех показателей по числу трейдеров в каждой группе.

Вот последний отчёт по Евро.Попробуем его прочитать: Вверху название инструмента, то что отчёт включает в себя фьючерсы и опционы ( есть отчёт без опционов)и дата.
Далее в таблице Открытый интерес 332,869 сумма всех лонгов и сумма всех шортов она равна
Далее колонка спекулянтов их длинные позиции составляют 36,581 что меньше на-5,609 от предыдущего в процентах 11 ниже строка.Их короткие позиции 119,311 что на -2,692 меньше предыдущего в процентах 35.8
Далее хеджеры их длинные позиции 119,040 что больше на 3,250, короткие 89,783 что больше на 1,795
Колонка тотал соответственно их общее значение.
Последнюю колонку рассматривать не будем за их мало значимостью
Итак что мы можем сказать при беглом взгляде на отчёт: Спекулянты ( а они я думаю представляют для нас больший интерес) дают чистый шорт 82,730. В то время хеджеры чистый лонг 29,257… Эти две группы всегда занимают противоположные позиции… Первый вывод для начинающего очевиден преобладание продаж… Для первого ознакомления с отчётами думаю достаточно…