Не давно, с подачи коллег с другого ресурса, открыл для себя анализ опционов с помощью терминала thinkorswim. Сразу скажу дело не простое и пока вопросов больше чем ответов, поэтому и решил написать, заметил что так я лучше начинаю разбираться в материале…
Не буду останавливаться на том где и как брать сею программу, этого полно в интернете в том числе и на этом сайте освещали вопрос. Перейду непосредственно к опционам. Где найти искомое? На скрине указал: Нажимаем вкладку TRADE раздел ALL PRODUKTS. Ниже выбираем необходимый инструмент у меня Евро фьючерс. Спускаемся ниже до вкладки OPTIONS TIME & SALES и
жмём треугольник слева. Выпадает список с опционами.

Теперь давайте пройдёмся по подчёркнутой красным строке: TIME понятно что это время. В подчёркнутом примере стоит дата 2 апреля и конкретное время совершения операции вплоть до секунд. В примере ниже нет даты, только время. Это от того что скрин был сделан 3 апреля и сделки где нет даты, это сделки за «сегодня». Таким образом можно видеть сделки за вчера и за сегодня.История за вчера сохраняется не долго, сколько точно сказать не могу, думаю не более суток.
Следующая колонка OPTION, здесь тоже просто, это название опциона на примере: Майский контракт, 2015 года, Страйк 1050, Пут. Если посмотреть четыре строчки ниже присутствует опцион Колл, единственный на странице, они кроме буквы Р и С отличаются цветом.
Далее колонка QTY, здесь объём заключённых сделок например 800к. Стрелочка/треугольник слева позволяет сортировать по возрастанию/убыванию колличества контрактов.Начиная с этой колонки следует обратить внимание на различие цветов.Об этом ниже.
PRICE EXCHANGE — цена по которой была зключена сделка.
MARKET -здесь две цены БИД и АСК… В примере 0061 цена БИД( продажа), 0063 цена АСК ( покупка).
Глядя на эти две колонки можно понять по какой цене совершалась сделка если АСК то опцион покупали если БИД — продавали.
Различие идёт так же и по цвету… В примере жёлтый цвет означает сделку внутри спреда 0062.
Зелёный цвет означает покупку. Красный продажу.
DELTA и IV — две колонки не имеющие для нас значения.
Предпоследняя колонка, видимо, цена фьючерса.
Последняя SPREAD — спред. Тоесть заключение сделок в обе стороны. Есть стратегии подобного заработка на спредах… Думаю для нашего дальнейшего анализа сделки помеченные как спред рассматривать не имеет смысла.
Подытожу: прочитаю сделку шестую строчку, выделенную цветом.
Сделка 3 апреля в 17 часов 38 минут 42 секунды ( подобная точность позволяет посмотреть конкретную цену фьючерса) Майский ПУТ 1.13 покупали ( сделка по аск, зелёным) объёмом 146к.
А вот и скрин с ДБ где видно что из проторгованного объёма 952к новых было 915к и исходя из анализа ТОС можно сказать что опцион именно покупали…

Для чего покупают опционы пут? Заработать на снижении ( есть варианты со страховкой) этот опцион глубоко в деньгах и те кто его купил расчитывают на хорошее снижении в данном случае можно применить классический способ определения уровня б\у, страйк минус премия…
Если бы этот страйк продавали то вариант с классическими уровнями не подходит… Надеюсь это понятно.Впрочем этот вопрос выходит за рамки данной статьи…