Евро СОТ 26 мая


Предыдущие три недели, на росте, крупные спекулянты выходили с рынка. И вот в последнюю неделю они вернулись в рынок, причём сразу в обе стороны. Но коротких всё же больше, в 2.5 раза. Операторы по прежнему набирают коротких ( в последнем отчёте совсем мало) и впервые за месяц берут в длинную… Отсюда напрашивается краткосрочный рост в район 1.12 большой наторговки фьючерса.

На дневном вероятно закончилась 4 волна и есть заходная первая в пятой.

Ключевые опционные уровни: Колл 1.120 (5725к), 1.110(5048к), 1.100(6051к). Пут 1.080(9497к) уровень сдержавший снижение, 1.10(7180к)- текущий уровень, 1.110(6758к) и 1.120(4250к). Видно что страйки совпадают на колл и на пут, что говорит о их значимости. Неделя предстоит экспирационная, нужно следить за поведением цены и изменениях в опционах на означенных уровнях.
Примерный план на четырёх часах выглядит так:
  • +7
  • Просмотров: 2531
  • 31 мая 2015, 16:02
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Евро СОТ май 2015
Следующая запись в группе  
Евро СОТ и ДБ от СМЕ. ИЮНЬ 15.
07 мая 2015
07 июня 2015

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (32)

+
0
Не особый поклонник ВВ… Но такая перспектива на 15 мин. не входит в мои планы

Предыдущий Вульф на часе:

avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 1 июня 2015, 14:37
+
0
Интересный момент из ДБ за 1 июня. Путы Июльские 1020 и 1050 прибавляют Открытого интереса +5083 и +4603 соответственно. Большие суммы вложены. К сожалению узнать наверняка покупались или продавались опционы мы не можем. Предположу что путы купили пока премия не велика. При приблежении цены к этим уровням премия будет расти и можно будет продать по большей цене и не обязательно ждать когда опцион выйдет в деньги а тем более ждать экспирации.

Уровни важные на следующий контракт вырисовываются
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 2 июня 2015, 08:01
+
0
ДБ за 2 июня. Надо отметить что фьючерс на следующий контракт покупают больше чем на истекающий причём на много. И 1 июня тоже покупали… Обычно перелив на следующий контракт начинается за неделю до истечения текущего (15 июня). Сейчас же набор на новый контракт начался раньше. Интересные уровни для покупок?
По Опционам: в целом объёмы были большие, Колл 1.13 отметился большой покупкой с учётом премии это 1,1330.
Пут тут страйков с большим увеличением ОИ больше и большинство было продано...*think*  По опционам настрой бычий…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 08:58
+
0
Цена выше уровня наторговки и на уровне означенного страйка 1120… Если закрепится то рост возможен
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 09:05
+
+1
Онлайн торги на СМЕ страйк 1.13 по кол объём более 3000к В ТОС преобладают сделки по цене БИД. Если завтра в ДБ там будет ОИ с + то это продажи коллов если же ОИ — , то закрытие ранее купленных опционов по аску. НО в данный момент цена ниже 1.13 значит купленные опционы ещё не в прибыли…
Следующий по объёму колл 1.12 так же большинство сделок по БИД… Но тут уже возможно закрытие в плюс.
Пут 1.115 преобладание сделок по АСК, покупки путов.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 18:22
+
+1
Я пытался анализировать КОТ отчеты. так попытками и остались.С точки зрения операторов пытался найти уровни, зоны времени намекающие с большой вероятностью на разворот. И понял что это бесполезно.они могут сколь угодно времени удерживать свои экстремальные позиции против тренда.
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 22:51
+
+2
Надо искать не зоны и уровни, а анализировать их позиции и настроение. То что они сколь угодно долго могут держать позиции против тренда это правда На йене например уже исчесляется годами как и на евро. Так ведь и долгосрочный тренд не изменился…
И до сих пор нет намёков на смену тенденции, а именно это я и ищу в отчётах. Бывает отчёты дают направление и на меньший срок. Вот например этот рост я описывал в топе. Правда без перехая о котором ты писал у себя.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 09:35
  • ↑
+
+1
начало и какой промежуток времени удержания экстремальных уровней
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 23:05
+
0
ДБ 3 июня началось роллирование фьючерса закрытие нынешнего и покупка следующего.
Торги опционами показывают большие объёмы. КОЛЛ 1.12 закрытие ранее набранных.
Колл 1.13 ОИ в плюсе преобладание сделок по цене бид, продажи коллов. Максимальный прирост ОИ страйк 1.14 сделки по бид ( продажи) премия не велика всего 1.9 пп.
А вот на июль страйк 1.110 большой рост ОИ, НО премия 26.3 пп страйк в деньгах по этому и премия большая. Уровень б\у 1.1363 Или всё же продают?
ПУТ страйк 1.110 ОИ в минусе сделки по АСК закрытие ранее проданных.
1.12 покупка путов впрочем не такая большая на фоне объёма прошедшего по страйку.
страйк 1.125 ОИ в плюсе сопоставимо с объёмом сделки по Аск ( покупки).
Настрой, видться медвежий…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 10:00
+
0
А есть возможность видеть более детализированно информацию о покупателей опционов? Ну например: есть
А вот на июль страйк 1.110 большой рост ОИ
Что в нем? много мелких или мало но больших?
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 11:17
  • ↑
+
0
В ТОС есть такая возможность видеть колличество контрактов от одного клиента НО что это даст? Один клиент может набирать позицию мелкими партиями… думаю тут ничего интересного нет. Важно увеличение ОИ по сравнению с проторгованным объёмом. И какая премия… бывает ОИ большой а премия маленькая и вся позиция стоит не дорого…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 11:25
  • ↑
+
0
Надо мне найти время и покапаться в «страйках» <img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' :) '>&nbsp; 

Настрой, видться медвежий
потому что?
А вот на июль страйк 1.110 большой рост ОИ, НО премия 26.3 пп страйк в деньгах по этому и премия большая

Редактирован: 4 июня 2015, 10:40
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 10:39
+
0
потому что?

Потому что весь комментарий… Коллы продают путы покупают… НО неделя экспирационная… И ещё смена фьючерсного контракта. Опционщики, многие, не торгуют в эти дни.Так как движения плохо поддаются анлизу. В следствии того что стратегий фьючерсных много, опционных ещё больше и на рубеже контракта «битвы» могут быть не шуточными.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 11:13
  • ↑
+
0
А сопоставлял обьемы проторгованного фьючерса и обьемы опционов за тот же период?
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 11:19
  • ↑
+
0
Объёмы опционов значительно ниже объёмов фьючерса… Тут фьючерс в приоритете. опционы чаще используют как страховку сделок на фьюче. Но тема опционов очень сложна так как очень много стратегий. Надо рассматривать в купе фьючи, опционы, спот.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 11:27
  • ↑
+
0
ясно. с моей точки зрения тогда нет смысла в изучении опционов. Нет обьемов — нет и воздействия. Если постващик опционов зарабатывает много больше на торговле фючерса, то для него нет смысла держать какойто уровень. Скорее всего, вся эта торговля опционов, так, для отвода глаз. чисто чтоб показать потребителям что есть много инструментов для торговли.
Не претендую на истину :) 
Редактирован: 4 июня 2015, 11:44
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 11:43
  • ↑
+
0
Есть смысл держать уровень на фьючерсе? И каким образом это происходит?
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 11:47
  • ↑
+
0
противодействовать достижению ценой уровня страйка. Или я не так понимаю?
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 11:57
  • ↑
+
0
Что бы противодействовать нужно покупать / продавать большими объёмами а вдруг арвёшься на того у кого кошелёк толще? Ошибочно полагать что кто то защищает определённые уровни тем более на опционах. Нет смысла убытки по опционам как правило ограничены уже уплоченной премией. Защищать уровень фьюча тем более рискованно… проще захеджировать.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 12:02
  • ↑
+
0
:)  Я ведь не агитирую изучать опционы. Если душа не лежит то и понять их не получится. Повторюсь опционы чаще используют как страховку. Например покупают длинный фьючерс и покупают пут опцион. Если цена растёт прибыль по фьючу убыток по опциону ограничен премией если фьюч падает то прибыль по опциону покроет убыток. Но это самое простое. Есть практически без проирышные стратегии по опционам… Тема весьма обширная.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 11:54
  • ↑
+
0
Я изображаю из себя «конструктивную критику» :) 
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 11:59
  • ↑
+
+1
:)  Я оценил. Давно столько не писал. Когда пытаюсь кому то что то объяснить сам лучше понимать начинаю. Поэтому и пишу. Но всё это разумеется моё мнение и не обязательно верное *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 12:04
  • ↑
+
0
Често признаюсь. Мои познания в области опционов поверхностны.
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 12:03
+
0
Он лайн торги на СМЕ показывают не шуточные объёмы на КОЛЛ страйках 1.14 по большей части покупки Если же завтра в ДБ ОИ будет отрицательным значит крыли ранешние покупки ( точнее продажи о которых я писал в комментариях ко вчерашнему ДБ)
Максимальный прирост ОИ страйк 1.14 сделки по бид ( продажи) премия не велика всего 1.9 пп.

Ещё Колл 1.13 выделяется просто таки колосальными объёмами более 5000к.НО в ТОС сделки по БИД и АСК примерно в одинаковом колличестве.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 17:47
+
0
По мне, так покупка опционов так больше похоже на ставку, на то или иное событие. Как опцион влияет на курс фьючерса?
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 20:32
  • ↑
+
0
Опцион не влияет на фьючерс.это производное от него. И объёмы опционов значительно ниже объёмов фьючерса. Опцион может выступать как самостоятельный инструмент, а может быть страховкой сделок на фьючерсе… я писал об этом. Опционы нужно рассматривать в купе с фьючерсом, но ни как ни отдельно. Спот-фьючерс-опцион…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 20:45
  • ↑
+
0
Почитай на досуге что нибудь про опционы… Что это и как работает. Я так много пишу про них не потому что они важнее фьючерса, а потому что по ним данных для анализа больше. По фьючерсу только объём и ОИ. Тут же опционов два вида и сделок с ним четыре. Бывает опционы показывают уровни отбоя и тд
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 июня 2015, 21:03
+
0
Нет, я никак не догоняю, как анализ опционов может помочь в прогнозировании курса фьючерса.
— обьемы несущественные
— и они не влияют на курс основного инструмента

разве что может показывает намерение толпы в своих ожиданиях?

avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 21:37
+
0
В магазине много товара, но полезного — единицы.
Я про производные инструменты )
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 4 июня 2015, 21:40
  • ↑
+
0
На понимание этого направленны большинство моих топов и комметариев в них. Возможно всё таки стоит почитать что нибудь про опционы. конечно при наличии желания разобраться. А так получается уже не конструктивная критика :) 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 5 июня 2015, 08:33
  • ↑
+
0
ДБ за 4 июня. Переток фьючерса продолжается.
Коллы ожидаемо фиксят правда совсем не много по сравнению с объёмом.
Путы максимальный объём и прирост ОИ на страйке 1.12 преобладание сделок по БИД ( продажи)
Страйк 1.125 большинство сделок по АСК (покупки) но ОИ в минусе значит закрывали ранее БИДы ( продажи).
Страйк пут 1.13 объём 2000 из них 700 покупки путов.
Сегодня экспирация. Воздержусь делать какие то предположения…
Редактирован: 5 июня 2015, 08:49
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 5 июня 2015, 08:46
+
0
ждемс )
avatar

  8  evergreen Сообщений: 469

  • 7 июня 2015, 10:23

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий