Отчёты СОТ Евро ноябрь 2015
[*]

Начиная с отчёта за 20 октября наблюдается большой прирост ОИ, это соответсвует и продолжению тренда вниз с 1.15 до 1.06. Тогда же все подотчётные резко начали набирать: операторы лонг, крупные и мелкие в шорт.
Начавшаяся было снижатся (повышаться) совокупная позиция операторов (спекулянтов) вновь стала повышаться… что говорит о продолжении тренда вниз. Вопрос самый главный Как далеко?.. За это время сменился опционный контракт и вступил в силу квартальный, который совпадает с фьючерсным. По опционам ДБ пара торгуется у нижних контрактов Колл… За вчера 16 ноября было открыто более 1000 к на колл страйке 1.07 и это покупки… И более 1000 на страйке 1080 и это продажи. Что это значит? Однозначно сказать трудно… смотреть надо было в динамике отслеживать куда набиралось например 3000 ОИ на страйке 1080… Давно так пристально не анализировал… мысль ускользает..*think* 
По ДБ коллам кажется что падать уже некуда… По путам середина опционов. По отчётам разворот зреет…
Что касается главного вопроса… Смотря на историю похожих глобальных разворотов перед разворотом происходило имено так… Тоесть крупные сильно много брали по тренду и уже в следующую неделю случался разворот… Как уже не раз отмечал данный случай не похож на предыдущие тем что тут всё это больше растянуто по времени…
По ДБ коллам кажется что падать уже некуда… По путам середина опционов. По отчётам разворот зреет…
Сумбурно получилось…
  • +5
  • Просмотров: 4232
  • 17 ноября 2015, 11:39
  • NIKITa1
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Отчёты СОТ", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Подписчикам группы в первую очередь..
Следующая запись в группе  
Евро с точки зрения отчётов СОТ
10 ноября 2015
05 декабря 2015

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (23)

+
0
По евро нам падать и падать еще)
ИМХО конечно же)
Как я и говорил ранее, информация об открытие ордеров в покупку/продажу крупными организациями анализировать бесполезно, так как все они работают через хедж позиции.;) 
avatar

  12  fantastictrader Сообщений: 239

  • 17 ноября 2015, 11:52
+
0
Я совсем не против падения, Попытался высказать за и против… По путам страйки 1.07-06-05 с большим ОИ весьма значимые уровни…
P/S просьба комментировать в контексте темы группы иначе буду удалять…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 17 ноября 2015, 12:19
+
+1
Никита, в анализе «Отчёты СОТ Евро ноябрь 2015» Вы обращаете внимание, что «16 ноября было открыто более 1000 к на колл страйке 1.07 и это покупки… И более 1000 на страйке 1080 и это продажи».
Подскажите, пожалуйста, о каких продажах на страйке 1080 идет речь?
В бюллетене Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options я увидела увеличение DEC15 EURO FX CALL на страйках 1070 и 1080 (на 1036 и 1071 соответственно). Почему в одном случае это покупки, а в другом продажи?
И подскажите, а где контекст темы группы? Извините, пока еще плохо ориентируюсь.
avatar

  1  folilana Сообщений: 7 - Надежда

  • 17 ноября 2015, 15:21
+
0
Увидеть покупали опционы или продавали можно терминале ТОС. Это зависит от того по какой цене прошла сделка страйк 1080 большинство сделок прошло по БИД… Здесь я писал об этом commitment-of-traders-cot.opentraders.ru/24345.html
По поводу контекста имел ввиду комментировать по теме группы, а именно с точки зрения СОТ и ДБ СМЕ ( очень желательно)… А комментарии о том что это не работает не добавлят конструктивизма.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 18 ноября 2015, 08:59
  • ↑
+
0
В ДБ за 17 фьючерс покупали. По колл значимых изменений нет. По пут страйк 1050 ( премия 64) покупали 1400к доведя общий ОИ до почти 8500к Для страховки лонга фьючерса далековат страйк… А вот пут 1070 закрвывали 640к. закрывали по цене аск ( покупки) значит открывались по цене бид ( продажи)Закрыли с прибылью… Но из проторгованного объёма более 2000к количество 640 не такое большое но всё же…PS ошибка пут страйк 1070 закрывали по аск значит открывали по бид (продажи) значит заработок премия вот с какой премией и когда открывались не известно… Ну да ладно не важно объём не таой и большой…
Редактирован: 18 ноября 2015, 14:35
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 18 ноября 2015, 09:36
+
+1
Никита, а Вы пробовали сами рассчитать премию? Формула Блэка-Шоулза такая, что не хватает данных…;) 
avatar

  1  folilana Сообщений: 7 - Надежда

  • 18 ноября 2015, 15:41
+
0
А зачем считать премию? Формула Блэка нужна тем кто торгует непосредственно опционами, для расчёта волотильности и тд. Нам же все эти «греки» не нужны. У нас цели и задачи иные.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 18 ноября 2015, 20:08
+
+1
Согласна. Еще вопрос, если не возражаете, аск всегда больше бид и для опционов call и для put?

И ещё, Вы пишите: « сменился опционный контракт и вступил в силу квартальный, который совпадает с фьючерсным». А что есть квартальный опционный контракт?
Редактирован: 19 ноября 2015, 10:04
avatar

  1  folilana Сообщений: 7 - Надежда

  • 19 ноября 2015, 09:58
+
0
Еще вопрос, если не возражаете, аск всегда больше бид и для опционов call и для put?
Всегда.
Квартальными опционами называют те месяца которые совпадают с экспирацией фьючерса(декабрь, март, июнь, сентябрь) и торговля ими доступна на год вперёд сейчас например самый дальний сентябрь 2016. после экспирации декабря 2015 появится декабрь 2016.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 19 ноября 2015, 16:33
+
0
Тогда можно разобрать пример?
17.11.2015.
1. Время 15:22 (мск), цена eud/usd на рынке 1,0666 (для примера брала данные Альпари).
Заключается опционная сделка Put на страйке 1050 объем =2 по Price=2000 (данные с сайта cmegroup.com).

2. Время 15:35 (мск), цена eud/usd на рынке 1,0663.
Заключается сделка Put на страйке 1050 объем =674 по Price=610.

Цена Price меньше на 1390?!
Правильно я поняла, что в первом случае были покупки, а во втором – продажи?
Не очень большая разница премий?
avatar

  1  folilana Сообщений: 7 - Надежда

  • 19 ноября 2015, 16:59
+
0
Не совсем понял что за прайс… Дайте ссылку где это смотреть.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 19 ноября 2015, 17:07
  • ↑
+
0

Вот таблица торговля опционами он лайн со СМЕ… разберётесь где что?
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 19 ноября 2015, 17:16
+
+1
извините, нашла у себя ошибку,*wall* 
avatar

  1  folilana Сообщений: 7 - Надежда

  • 19 ноября 2015, 17:19
+
0
Ничего страшного… Только не сильно ли ВЫ В дебри лезете? Не надо усложнять самому высчитывать… Хотя желание разобраться похвально. Спрашивайте чем смогу помогу.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 19 ноября 2015, 17:24
  • ↑
+
+1
Большое спасибо, Никита!
avatar

  1  folilana Сообщений: 7 - Надежда

  • 19 ноября 2015, 17:36
+
0
ДБ 19 ноября. Фьючерс +1684. На Опционах ничего интересного кроме янвварский колл 1090 прирост ОИ +1700 Очень дорогая покупка…

Если предположить что покупали ,200п+ премия, от нынешней цены правда и время есть… Предположу что опцион всё же продан...*think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 20 ноября 2015, 16:42
+
0
CОТ за 17 ноября продолжает тенденцию ОИ в плюсе операторы наращивают лонг, крупные шорт.
По ДБ СМЕ ниже 1.06 практически нет колл опционов.Полагаю торговлю на неделе вокруг страйка 1.06 это по недельным опционам…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 21 ноября 2015, 15:55
+
0
ДБ за 25 ноября фьючерс по прежнему покупают. По колл декабря ничего интересного, а вот колл января ощутимо прибавляют уровни 1080 (премия 11.8) 1105(5.0). В первом случае премия для покупки довольно большая *think* 

К сожалению в ТОС нет информации по торговле январскими опционами.
декабрьский пут в основном покупают страйки 1030,1045,1050 доведя последний страйк (1050) до 10669к…
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 26 ноября 2015, 09:14
+
0
Отчёт СОТ продолжает тенденцию начатую ещё в октябре ОИ в плюсе набор операторами лонгов и крупными коротких. Правда объёмы правда несколько снизились… На этой неделе экспирация опционов а 14 декабря фьючерса… Ключевым на момент экспирации видится пут 1050 с ОИ более 10000к.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 1 декабря 2015, 10:33
+
+1
в ДБ за 30 ноября заметил интересную покупку по январскому коллу 1050

Открытый интерес совпадает с объёмом что говрит о целенаправленной покупке опцион глубоко в деньгах, премия большая значит позиция дорогая. Наверняка реализация какой то стратегии..*think* на пут похожего не наблюдается.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 1 декабря 2015, 14:03
+
+1
ДБ за 2 декабря пора смотреть следующий, январский, контракт на пут страйках 1045 и 1060 огромный прирост ОИ, жаль по ТОС не отследить покупали или продавали.
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 3 декабря 2015, 12:38
+
0
еще рано смотреть на январь, будет день будет пища)
avatar

  6  gabitov92 Сообщений: 16

  • 3 декабря 2015, 18:42
+
+1
Может Вы прокомментируете ситуацию на сегодняшний день с точки зрения ДБ? Если нет то к чему комментарий ...*think* 
avatar

  22  NIKITa1 Автор Сообщений: 2732

  • 4 декабря 2015, 11:22
  • ↑

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий